백테스트 결과를 활용해 두 가지 트레이딩 전략을 비교하는 방법

두 가지 거래 전략 중 하나를 선택하는 일은 백테스트를 해보기 전까지는 동전 던지기와 다를 바 없습니다. 백테스트는 트레이더에게 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고도 전략을 분석하고 확신에 찬 결정을 내릴 수 있는 구체적이고 데이터 기반의 방법을 제공합니다. 하지만 백테스트는 단순히 수치를 계산하는 것이 아니라, 그 수치를 어떻게 해석해야 하는지를 아는 데 있습니다.

이 가이드에서는 백테스트 결과를 활용해 두 가지 트레이딩 전략을 비교하는 구체적인 방법을 단계별로 설명해 드리겠습니다. 이를 통해 어떤 전략에 시간, 노력, 자금을 투자해야 할지 명확히 파악하실 수 있을 것입니다. 초보 트레이더이든 노련한 애널리스트이든, 이 과정을 숙지하면 추측에 의존하던 방식에서 벗어나 정밀한 의사결정을 내릴 수 있게 될 것입니다.

전략 비교가 중요한 이유

모든 전략에는 장점과 단점이 있습니다. 어떤 전략은 추세장이 뚜렷한 시장에서 좋은 성과를 내고, 어떤 전략은 횡보장 상황에서 빛을 발합니다. 하지만 직접 테스트하고 비교해 보지 않는다면, 마치 눈가리개를 한 채 비행하는 것과 다름없습니다.

백테스팅은 다음과 같은 방법을 제공합니다:

• 각 전략이 과거에 어떤 성과를 냈는지 확인해 보세요.
• 해당 상품의 위험/수익 특성을 파악하십시오.
• 사각지대와 잠재적인 위험 신호를 파악하십시오.
• 전략을 본격적으로 시행하기 전에 최적화하십시오.

핵심은 무엇을 비교해야 하는지, 그리고 그것이 왜 중요한지를 아는 것입니다.

1단계: 시험 조건 표준화

두 가지 거래 전략을 비교하기 전에, 반드시 동일한 조건에서 테스트하고 있는지 확인하십시오. 한 전략은 2020년 EUR/USD를 대상으로, 다른 전략은 2023년 나스닥을 대상으로 테스트했다면, 그 비교는 의미가 없습니다.

다음 변수들은 일관성을 유지하십시오:

• 시간대 (1시간, 4시간, 일봉 등)
• 시장 / 상품
• 기간 (예: 2022년 1월 – 2023년 12월)
• 초기 자본
• 레버리지
• 슬리피지 및 수수료
• 실행 규칙 (정확한 진입, 종료, 중지 및 목표 논리)

그래야만 공정한 비교를 할 수 있습니다.

2단계: 핵심 성과 지표 분석

이제부터가 진짜 시작입니다. 다음은 모든 트레이더가 전략의 성과를 비교할 때 활용해야 할 핵심 지표들입니다:

1. 순이익 / 수익률

이 수치는 대부분의 트레이더가 가장 먼저 확인하는 지표이지만, 유일한 지표가 되어서는 안 됩니다.

• 총수익률 비교: 어떤 전략이 더 높은 수익을 냈을까?
• 연환산 수익률 비교: 시간 경과에 따른 성과를 표준화합니다.

⚠️ 팁: 수익률이 높다고 해서 반드시 더 좋은 것은 아닙니다. 그 수익률을 달성하기 위해 더 큰 위험을 감수했다면, 이는 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

2. 승률 대 위험-수익 비율

단순히 얼마나 자주 맞는지만 확인하지 마세요. 맞았을 때 얼마나 이기는지, 틀렸을 때 얼마나 잃는지도 살펴보세요.

• 전략 A: 승률 70%, 1:1 배당률
• 전략 B: 승률 40%, 리스크 대 리워드 비율 3:1

두 가지 모두 수익을 낼 수 있지만, 그 양상은 매우 다릅니다. 하나는 심리적으로 더 편안하게 느껴질 수 있지만, 다른 하나는 연패 기간이 더 길어질 수도 있습니다.

자신의 트레이딩 심리에 어떤 방식이 적합한지 파악하세요.

3. 드로다운

손실 폭이 커질 때야말로 많은 전략의 취약점이 드러나는 순간이다.

• 최대 손실폭: 최고점에서 최저점까지 기록된 역대 최대 손실.
• 평균 손실 폭: 정상적인 시장 상황에서 예상할 수 있는 수준.

전략 A가 더 많은 수익을 내더라도 50%의 손실 폭을 보인다면, 수익이 실현되기도 전에 심리적·재정적으로 파탄에 이를 수 있습니다.

4. 수익률

수익률 = 총 수익 / 총 손실

• 값이 1.5보다 크면 확실합니다.

2.0은 강력하다.

• <1.0 means it's losing money.

이 지표는 위험에 노출된 1달러당 얼마의 수익을 얻고 있는지 알려줍니다.

5. 기대

기대 수익률은 거래당 얼마나 벌거나 잃을 것으로 예상되는지를 알려줍니다.

수식:

기대값 = (승률 × 평균 승리 금액) - (패배율 × 평균 패배 금액)


기대값이 높을수록, 시간이 지남에 따라 시스템의 우위가 커진다.

6. 거래 빈도

어떤 전략이 더 많은 기회를 만들어 냅니까?

• 고빈도 거래 전략은 적극적인 트레이더에게는 매우 유용할 수 있지만, 과도한 거래나 번아웃으로 이어질 수도 있습니다.
• 저주파수 설비는 관리가 더 쉬울 뿐만 아니라 비용도 절감할 수 있습니다.

자신의 생활 패턴과 성격에 맞는 것을 선택하세요.

7. 샤프 지수 / 소르티노 지수

이는 변동성을 조정한 성과 지표입니다.

• 샤프 지수: 수익률 대 표준편차.
• 소르티노 비율: 수익률 대 하락 변동성 (트레이더들에게 더 유용하다고 볼 수 있음).

이를 통해 위험 조정 수익률을 측정할 수 있어, 감수한 위험에 비해 적절한 보상을 받고 있는지 명확히 파악할 수 있습니다.

3단계: 시간 경과에 따른 일관성 평가

한 해는 대성공을 거두었다가 다음 해에는 처참히 실패하는 전략은 이론상으로는 훌륭해 보일지 몰라도, 현실에서는 믿기 어렵다.

성과를 다음과 같이 세분화하십시오:

• 월별 또는 분기별 항목
• 강세장, 약세장, 횡보장

질문:

• 어떤 전략이 더 일관된 성과를 내나요?
• 어떤 것이 다양한 시장 환경에서 살아남을 수 있을까?

꾸준함이 자신감을 키워줍니다. 수익이 적더라도 완만하게 상승하는 수익 곡선은, 예측 불가능한 고수익을 내는 시스템보다 더 가치가 있을 수 있습니다.

4단계: 거래 내역과 차트를 확인하세요

데이터는 거짓말을 할 수도 있고, 중요한 맥락을 숨길 수도 있습니다. 항상 개별 거래 내역과 차트를 직접 확인하십시오.

확인:

• 출입 정확도: 논리가 타당한가?
• 슬리피지 영향: 실제로 체결될 수 있을까요?
• 패배의 집중: 심리적 영향을 미칠 수 있는 연패가 발생하고 있는가?

때로는 거래의 질 이 양보다 더 중요할 때가 있다.

5단계: 위험 노출 정도 검토

어떤 전략이 자본을 더 안전하게 지켜줄까요?

비교해 보세요:

• 포지션 규모 결정 모델 (고정 로트 대 거래당 위험 비율)
• 손절매 거리
• 거래당 위험 자본
• 시장에 노출된 기간

손절매 수준을 더 좁게 설정하고 포지션 유지 시간을 줄이는 전략은, 수익이 비슷하더라도 더 나은 리스크 관리를 가능하게 할 수 있다.

6단계: 시간 효율성 검토

거래는 단순히 결과만 중요한 것이 아니라, 그 결과를 얻기까지 걸리는 시간이 더 중요합니다.

질문:

• 거래는 얼마나 오래 지속되나요?
• 일주일에 몇 번 거래하나요?
• 화면 시청 시간은 얼마나 필요한가요?

일부 트레이더는 활발한 매매와 직접적인 개입이 필요한 전략을 선호합니다. 반면 다른 이들은 거래 빈도가 낮고 한 번 설정하면 신경 쓰지 않아도 되는 방식을 선호합니다.

단순히 “수익성이 더 높은” 전략을 선택하지 말고, 자신의 라이프스타일에 맞는 전략을 선택하세요.

7단계: 관찰 내용을 일기에 기록하세요

정량적 데이터는 강력한 힘을 지닙니다. 하지만 이를 정성적 피드백과 결합해야 합니다.

거래 일지에 다음 내용을 기록하세요:

• 어떤 전략이 더 직관적으로 느껴졌나요?
• 어떤 설정이 눈에 띄고 신뢰할 수 있었나요?
• 어느 쪽이 기력을 앗아갔나요, 아니면 자신감을 북돋아 주었나요?

숫자는 이야기의 한 측면만을 보여줄 뿐입니다. 경험이야말로 그 나머지 부분을 채워줍니다.

8단계: 최종 후보에 대한 전방 시험 실시

백테스팅은 첫 번째 단계입니다. 하지만 ‘성공적인 전략’을 선택했다고 해서 바로 실전 거래를 시작해서는 안 됩니다.

• FX Replay와 같은 시뮬레이션 환경에서 전향 테스트를 실행하십시오.
• 실제 실시간 환경에서도 해당 전략이 여전히 우수한 성과를 내는지 검증하십시오.
• 거래 내역, 감정 상태, 그리고 체결 품질을 추적하세요.

성공적인 시뮬레이션 테스트를 마친 후에야 실제 자금을 투입해 실전 거래를 시작할 것을 고려해야 합니다.

피해야 할 흔한 실수

1. 맥락 없이 순수익률 비교하기
   • 수익률이 높다고 해서 항상 더 나은 전략인 것은 아닙니다. 손실 폭, 위험도, 그리고 일관성을 살펴보십시오.
2. 과적합: 한 가지 전략
   • 특정 데이터셋에서 어떤 전략이 너무 좋아서 믿기 어려울 정도라면, 과적합된 것일 수 있습니다. 다양한 기간과 시장에서 테스트해 보십시오.
3. 정서적 적합성을 간과하다
   • 가장 좋은 전략이란 손실 국면에서도 실제로 꾸준히 지켜나갈 수 있는 전략입니다. 심리적 요인을 과소평가하지 마십시오.
4. 실행 슬리피지 미반영
   • 특히 변동성이 큰 시장에서는 백테스트가 실제 체결이 미치는 영향을 제대로 반영하지 못할 수 있습니다.
5. 다른 설정 사용하기
   • 테스트 조건은 항상 표준화해야 합니다. 그렇지 않으면 결과를 비교할 수 없습니다.

마무리: 상황에 맞는 도구를 선택하세요

완벽한 전략을 찾으려는 것이 아닙니다. 여러분의 목표와 위험 감수 능력, 생활 방식에 맞는 적절한 전략을 찾으려는 것입니다.

두 가지 전략 모두 수익을 낼 수 있겠지만, 그중 하나는 당신에게 더 잘 맞을 것입니다. 바로 그 전략에 집중해야 합니다.

백테스팅을 단순히 수익성 높은 종목을 선별하는 데만 활용하는 것이 아니라, 자신감을 키우고 불확실성을 줄이며 명확한 판단을 바탕으로 거래하는 데 활용하십시오.

전략을 제대로 비교해 보고 싶으신가요?

다음과 같은 도구들 FX Replay 와 같은 도구를 사용하면 다음을 쉽게 수행할 수 있습니다:

• 실제 시장 환경에서 백테스트를 수행합니다.
• 저널 거래 및 성과.
• 수익 곡선과 거래 내역을 시각화합니다.
• 여러 전략을 나란히 비교해 보세요.

불필요한 요소는 배제했습니다. 오직 빠르고 현실감 있는 백테스팅을 통해 명확한 목표를 가지고 거래할 수 있도록 도와드립니다.