ICTのAMD／「Power of Three（PO3）」モデルは、市場が「蓄積（Accumulation）」「操作（Manipulation）」「分配（Distribution）」という3つの明確で反復可能なフェーズを経て動く様子を説明する価格変動フレームワークだ。もともとはICT（Inner Circle Trader）による概念であり、価格が直線的に動くことはめったにないという点を認識している。その代わりに、価格は一旦横ばいとなり、偽の動きを仕掛けて参加者を逆方向に誘導し、その後、真の方向性を持つ動きを見せるのだ。 この戦略は、ニューヨーク市場時間帯のNQの1分足チャートで取引されるが、このモデルは他の時間枠や異なる市場時間帯にも適用可能だ。
重要なポイントは操作フェーズにある。すべての蓄積ゾーンを特定しようとするのではなく、蓄積レンジからの急激な抜け出しと、そこへの再突入を見極めることに焦点を当てる。これこそが操作である。 これを特定したら、2つのエントリー方法が利用できる。操作フェーズ中に形成される「逆公正価値ギャップ（iFVG）」のリテスト、あるいはiFVGが存在しない場合の操作ボックスの境界線のリテストだ。どちらのエントリーも、操作フェーズの2標準偏差を主要な利益確定目標とし、2標準偏差の目標で少なくとも2Rが得られない場合は、4標準偏差までスケーリングする。
この戦略の仕組み
3つの段階
配布対象の測定
フィボナッチ・リトレースメントツールを操作区間に適用する。レベルを0、2、4に設定する。2 STDVレベルが主要な目標となる。もしエントリーポイントから少なくとも2Rの利益が見込めない場合は、代わりに4 STDVレベルを目標とする。
エントリートリガー
操作フェーズが特定され、価格が再び蓄積ゾーンに戻って引けた後は、分配フェーズにおいて以下の2つのエントリーポイントのいずれかに注目する。
トリガー #1：iFVGの再検査
- 操作局面において、公正価値ギャップが生じる。
- その後のローソク足がFVGを突き抜けて引け、FVGを反転させる。
- iFVGの再テストのタイミングでエントリーする。
- 操作による高値または安値でストップロスを設定する。
- 目標は2 STDV、あるいは2 STDVで2R+が得られない場合は4 STDVだ。
トリガー #2：ボックスのセットアップ
- 操作レッグからは有効なiFVGが検出されない。
- 価格は再び蓄積ゾーンに戻って引けた。
- 操作ボックスの境界線の再テスト時にエントリーする。ロングの場合は高値、ショートの場合は安値でエントリーする。
- 操作による高値または安値でストップロスを設定する。
- 目標は2 STDV、あるいは2 STDVで2R+が得られない場合は4 STDVだ。
取引チェックリスト
- ローソク足の本体を基に特定された蓄積ゾーンで、明確な横ばいレンジと、はっきりとした高値・安値がある。
- 操作フェーズが確認された。蓄積ゾーンからの急激な離脱と再突入が見られ、緩やかな推移ではない。
- 選択されたエントリートリガー：操作レッグからのiFVG再テスト、トリガー#1、またはiFVGが存在しない場合の操作ボックス境界の再テスト、トリガー#2。
- ストップロスは、操作による高値または安値に設定する。
- 2R以上が得られる場合、利益確定を操作区間の2STDVに設定する。そうでない場合は、代わりに4STDVを目標とする。
パラメータに欠落があると、トレードの質が低下する。A+のセットアップのみを目指す。
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