マットのウィックス戦略

「流動性プール」「FVG」「SMT」など、必須用語を学び、ルールに基づいた高品質なセットアップを自信を持って実行しよう。

「ウィックス・セットアップ」は、流動性という概念、具体的には、主要な価格水準がストップ注文や指値注文を引き寄せ、それらが一掃された際に高確率の反転チャンスが生まれるという考え方を軸に構築されたプライスアクション戦略だ。 FX Replayのマットによって開発されたこの戦略は、価格が重要な水準に達し、明確かつ決定的な形で流動性を一掃した後、より短い時間足でトレンド方向の変化を示すシグナルが発生する瞬間を特定することに焦点を当てている。目標は、そのシグナル後の最適なポイントでエントリーし、次の主要な流動性プールをターゲットにすることだ。

この戦略では、価格を追いかけるのではなく、忍耐と状況判断が求められる。有効なセットアップは、主要な流動性プールの存在や明確なアプローチレッグから、SMTのダイバージェンスや確認済みの状態変化に至るまで、より長い時間枠と短い時間枠の両方で複数の条件が揃った場合にのみ形成される。これらのパラメータのどれか一つでも欠けると、トレードの質が低下するため、A+のセットアップのみを厳選することに重点が置かれている。

この戦略の仕組み

主な定義

主要な流動性プール

過去の月間、週間、日次、およびセッションごとの高値・安値。これらの水準はあらかじめ設定されており、価格がそこに到達して初めて、そのセットアップは有効とみなされる。

クリーンレッグ

その間、調整や値動きがほとんど、あるいは全く見られない、大きく力強いローソク足が続いており、目標水準に向けて強い方向性のある勢いがあることを示している。

SMTの乖離

関連する2つの通貨ペア間の相関関係に亀裂が生じている。例えば、EURUSDが高値を更新する一方で、GBPUSDは高値が前日を下回る場合、一方のペアでは流動性が枯渇したのに対し、もう一方ではそうではないことを示しており、反転の兆しが見られる可能性がある。

M/Wフォーメーション

チャート上に流動性スイープのパターンが見られる。取引対象資産がまだスイープしていない場合でも、相関する資産にM字型やW字型の形状が現れることがあるため、SMTのダイバージェンスはこれを早期に発見するための有用なツールとなる。

公正価値ギャップ(FVG)

1本目と3本目のローソク足の間でヒゲが重ならない3本のローソク足からなるパターンであり、価格に不均衡が生じているため、市場はその不均衡を解消するために価格を元に戻す可能性がある。

州の変更、CSD

トレンドの方向性が変化したことを示す確認だ。これには、市場構造の崩壊、FVGの反転、あるいはトレーダーが主流の方向性の変化を確認するために用いるあらゆるシグナルが含まれる。

取引チェックリスト

有効なセットアップとなるには、より高い時間軸のコンテキストと、より低い時間軸のエントリーモデルの両方の条件がすべて同時に満たされている必要がある。

HTFコンテキスト、LTFエントリーモデル、HTFレベル(現在)、M/Wフォーメーション、主要流動性プール、SMTダイバージェンス、ビッグフィギュア、00、50、75、状態の変化、CSD、レベルへのクリーンレッグ、公正価値ギャップ(FVG)、ロンドンまたはNYセッション

パラメータのいずれかが欠けていると、トレードの質が低下する。A+のセットアップのみを狙うようにする。

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ヘルプセンター

この戦略はどの通貨ペアでも使えるのか、それともEURUSDとGBPUSDに限られるのか?

中核となるロジック、流動性スイープ、クリーンレッグ、および状態変化は、あらゆる流動性の高い金融商品に適用される。例ではEURUSDとGBPUSDがSMTダイバージェンスペアとして使用されているが、このフレームワークは他の相関のある通貨ペアや資産にも適応できる。FX Replayは幅広いFX通貨ペアや指数に対応しているため、さまざまな市場でこのセットアップをテストし、自分にとって最も効果的な市場を見つけることができる

価格は、自分が取引している資産の流動性プールを一掃する必要があるのか、それとも相関のあるペアでもよいのか?

相関のある通貨ペア間でスウィープが発生することがある。これこそが、SMTダイバージェンスが捉えることを意図している現象だ。例えば、EURUSDが高値を更新する一方でGBPUSDが安値更新した高値となった場合、たとえ自分が取引している資産がまだスウィープしていなくても、その相関の崩れこそがシグナルとなる。M/Wフォーメーションはこのシナリオを考慮しているため、他の条件が満たされていれば、どちらのケースも有効だ。

このセットアップでは、どのセッションで取引すべきか?

この戦略では、ロンドン市場とニューヨーク市場を主要な取引時間帯として指定している。これらの時間帯は取引高が最も多く、流動性の変動も最も穏やかであるため、セットアップが形成され、その動きが継続する可能性が最も高い環境となる。これらの時間帯以外のセットアップについては、特に注意を払う必要がある。

FX Replayでこの戦略のバックテストを始めるにはどうすればよいか。

まずは、FX Replayの「Pro」プランの5日間無料トライアルを利用するのが最適だ。これにより、初日からアセットライブラリや高度なバックテスト・分析機能をすべて利用できる。登録後は、セッションを読み込み、取引対象と期間を選択すれば、価格変動をバー単位で再生できる。このプラットフォームには、取引記録機能、セッション統計、ジャーナルが組み込まれているため、作業を進めながら結果が自動的に追跡される。 ステップバイステップのガイドについては、FX Replayヘルプセンターの「はじめに」セクションを参照のこと。

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