オマル・アガグのEBP戦略（スイングトレードのバリエーション）は、単一の再現可能なローソク足パターン、すなわち「エンゴルフィング・バー・プレイ（EBP）」を中核としている。その前提は単純明快だ。より高い時間足のローソク足が、前のローソク足の高値または安値を覆い隠し、その後、その実体の反対方向に明確に引けて終了した場合、それは明確なリスク構造を伴う潜在的なトレンド継続または反転のシグナルとなる。 この戦略は、4時間足以上のチャートで取引を行うスイングトレーダー向けに設計されており、金、FXペア、指数を対象としている。
このアプローチの特徴は、フィボナッチ・リトレースメントレベルを用いてエントリーポイントとストップロスを決定し、その水準を「エンゴルフィング・キャンドル」の終値がどれほど決定的に引けたかに応じて調整することにある。キャンドルの高値または安値から15％以内の強い終値であれば、25％リトレースメントレベルでのよりタイトなエントリーが妥当だ。 一方、弱く、方向性が定まらない引けの場合は、50%レベルというより深いエントリーが必要となる。いずれの場合も、利益目標は固定の2Rとし、取引時間枠で新たな高値または安値が確認され次第、ストップロスをブレークイーブンに移動させる。
この戦略の仕組み
重要な概念
エントリートリガー
4時間足以上のチャートで有効なEBPローソク足が形成された後、エントリー方法は、そのローソク足の終値の強さによって決まる。
エントリーのきっかけその1：強い引け
- EBPのローソク足が、高値または安値から15％以内の範囲で引けた。
- 25％のリトレースメント水準で指値注文を出す。
- 75%のリトレースメントでストップロスを設定する。
- ターゲット2R。
エントリーのきっかけその2：決断に迷うクローズ
- EBPのローソク足が、高値または安値から15％以上離れて引けた。
- 50％のリトレースメント水準で指値注文を出す。
- EBPローソク足の始点にストップロスを設定する。
- ターゲット2R。
EBPローソク足が非常に方向感に欠け、50％以上のリトレースメントで引けた場合は、エントリートリガー#2では指値注文ではなく成行注文でエントリーする。
取引チェックリスト
- 有効なHTF EBPエンゴルフィングローソク足が形成された。直近の高値または安値を突破し、終値が反対側のローソク足の実体を越えている。
- 終値が堅調で、15%以内に収まっている場合：25%のリトレースメントでエントリーし、75%のリトレースメントでストップロスを設定する。
- 15％を超える、方向感のない引け：50％のリトレースメント水準でエントリーし、ストップロスはEBPローソク足の始点に設定する。
- 取引時間枠で新たな高値または安値が形成された後、ストップを損益分岐点に移動させる。
- ターゲット2R。
1つの取引がすでに進行中の間は、ストップがすでにブレークイーブンに調整されていない限り、同じ通貨ペアで2つ目の取引を行ってはならない。パラメータに不足がある場合、取引の質は低下する。A+のセットアップのみを狙うようにする。
その他のルールと最適化
- 需給ゾーン、不均衡、流動性スイープといったHTFの注目ポイントを組み込み、トレンド継続や反転の可能性を高める。
- 流動性の確保に高い確信がある場合は、当初の2R目標を超えた時点でポジションをトレイルランする。
- このスイング戦略を、より短い時間足のエントリーモデルと組み合わせることで、同じセットアップでより大きなR倍率を達成することを検討するとよい。
