VIX（ボラティリティ指数） – FXリプレイガイド

VIXは、今後30日間のS&P 500の予想ボラティリティを測定する指標であり、マクロ的な市場心理のバロメーターとして機能する。FX専用のツールではないが、FX Replay内でJPY、CHF、USDといったボラティリティに敏感な通貨ペアを取引する際、リスク環境を評価するための強力な補助ツールとなる。

FXトレーダーはVIXをどのように活用しているか

リスクセンチメントフィルター

• VIX < 12 → 落ち着いた市場 → 好感 リスクオン 取引
  • 例：AUD/JPYの買い、USD/CHFの売り
• VIX > 20 → 高まる恐怖 → 好意 リスク回避 設定
  • 例：円またはスイスフランのロング、新興国通貨のショート

FX ReplayにおけるVIXを用いたセッション計画

セッション開始時にVIXの動向を参考に、自身のバイアスを調整する：

• ロンドンまたはNYの取引時間中、VIXは28、株式市場はギャップダウンで寄り付き
  →GBP/JPY、USD/JPYでボラティリティの急上昇が見込まれる
• 判断の助けになる：ブレイクアウトの日 vs. 平均回帰の日

戦略フィルターのバックテスト

VIXの状況別に取引を追跡・分類する：

• VIX > 30→ 価格はフェイクアウトしたのか、それとも急騰したのか？
• VIX < 15 → Were breakouts weaker, trends slower?

これを使って：

• 入力タイミングを調整する
• ストップロスのサイズを変更する
• 途切れがちなセッションをフィルタリングまたはスキップする

相関プレイ

VIXが急騰したとき：

• DXY、金、あるいは原油の急激な値動きに注意が必要だ
• リプレイ中に市場間の関連性を活用して、自身の見解を洗練させる

プロのアドバイス

FX ReplayではVIXは標準では表示されないが、手動で追加することはできる：

• 各取引のジャーナルタグとしてVIXの水準を追加する（例：VIX = 32）
• 次のような戦略フィルターを作成する：
  • “Only enter when VIX < 20”
  • 「VIXが30を超えたらポジションを拡大する」

VIXを使って：

• ボラティリティの高いフェイクアウトの銘柄をフィルタリングする
• JPY、CHF、またはリスク通貨ペアに影響を与えるマクロ経済的なストレス要因を特定する
• 取引を世界的な不安感に合わせて調整する