平均真値範囲（ATR） – FX Replay ユーザーガイド

ATRは、一定期間における価格の変動幅を示すボラティリティ指標だ。FX Replayでは、あらゆるテスト戦略において、ストップロスの調整、利益目標の設定、リスク管理を行うための定番ツールとなっている。

測定対象

• 変動性――方向性ではない。
• を計算する 真のレンジ、これは以下のうちで最大のものである：
  1. 本日の最高値 – 本日の最安値
  2. |本日の高値 – 前日終値|
  3. |本日の安値 – 前日終値|
• その結果は、設定されたローソク足の本数（デフォルトは14本）で平均化される。

FX Replayでの使い方

• ATRの上昇 → ボラティリティの拡大— 市場が拡大している。
• ATRの低下 → ボラティリティの低下— 市場は引き締まっているか、あるいは横ばい状態にある。
• ATRが高い→ 価格変動幅が大きくなると予想される（ブレイクアウト取引に最適だ）。
• ATRが低い→ 狭いレンジが予想される（平均回帰のシグナルを探せ）。

実用的なユースケース

• ストップロスの設定： 通常の市場のノイズを避けるため、エントリーポイントからATRの1.5倍～2倍の位置にストップを設定する。
• 目標設定： 利益目標をATRの倍数に設定する（例：エントリー価格からATRの2倍上）。
• ポジションサイズ： ATRに基づいて取引サイズを調整し、1取引あたりのリスクを一定に保つ。
• ブレイクアウト戦略： そのセッションの最初のローソク足の終値にATRを加減算してブレイクアウト水準を設定する。これにより、その動きが継続するのに十分な幅があることが確認できる。
• ボラティリティゾーン： リプレイセッション中にボラティリティの高低を示す帯を可視化するため、ATRエンベロープ（価格 ± ATR）をプロットする。

‍