Стратегия «Quarterly Theory SMT» сочетает в себе две мощные концепции: «Quarterly Theory» — концепцию рыночных циклов, основанную на временных интервалах и разработанную трейдером Дэйем, и «SMT Divergence» — «разрыв в корреляции» между двумя высококоррелированными активами. Основная идея заключается в том, что рынки движутся по предсказуемым четырёхчастным циклам на всех таймфреймах, и когда два коррелирующих актива не подтверждают друг у друга максимум или минимум на границе цикла, это сигнализирует о развороте с высокой вероятностью. Торговля по этой стратегии ведётся на 5-минутном графике с использованием 90-минутных кварталов, преимущественно на парах EURUSD и GBPUSD во время лондонской сессии или на индексах ES/NQ во время нью-йоркской сессии.
Конкретный вариант, используемый в данной стратегии, — это последовательная SMT (SSMT), то есть дивергенция, возникающая между двумя последовательными 90-минутными интервалами, а не в один конкретный момент времени. При обнаружении SSMT сделка открывается по «паре с наибольшей вероятностью»: по относительно более сильной паре для длинных позиций и по относительно более слабой паре для коротких позиций. Вход в сделку подтверждается либо свечой «поглощение», либо точкой Precision Swing Point (PSP), при этом в этот момент размещается рыночный ордер. Стоп-лосс устанавливается на уровне недавнего максимума или минимума, сформировавшего SSMT, с минимальным отступом в 5 пунктов, а цель — 3R.
Как работает эта стратегия
Основные понятия
Триггеры ввода
После подтверждения SSMT в течение двух кварталов подряд дождитесь одного из двух сигналов входа по паре с наибольшей вероятностью.
Сигнал 1: Свеча «поглощение»
После выявления SSMT на паре с наибольшей вероятностью формируется свеча «поглощение». Разместите рыночный ордер при закрытии свечи «поглощение».
Триггер 2: Точка точного замаха
После определения SSMT формируется PSP на паре с наибольшей вероятностью. Разместите рыночный ордер при закрытии PSP.
Контрольный список по торговле
- SSMT определяется между двумя последовательными 90-минутными кварталами по двум высококоррелированным активам, таким как EURUSD / GBPUSD или ES / NQ.
- Условий, приводящих к аннулированию, не обнаружено; перед продолжением выполнения проверка была проведена в соответствии с приведенными ниже правилами.
- Выявлена пара с наибольшей вероятностью: более сильная пара для открытия длинных позиций и более слабая — для открытия коротких позиций.
- Вход подтвержден свечой с полным поглощением или сигналом PSP на паре с наибольшей вероятностью.
- Рыночный ордер, размещенный на закрытии.
- Стоп-лосс — на уровне недавнего максимума или минимума либо не менее 5 пунктов.
- Цель «3R».
Когда не стоит торговать
- Незадолго до выхода новостей перед открытием торгов в Нью-Йорке, как правило, в 8:30 утра по нью-йоркскому времени.
- Когда динамика активов расходится: один из них растет, а другой — падает.
- Если перед сигналом входа присутствует конфликтующий сигнал SSMT.
- Когда вблизи уровня стоп-лосса наблюдаются относительно равные максимумы или минимумы.
После открытия позиции не следует вмешиваться в управление сделкой. Дайте сделке развиваться до достижения стоп-лосса или тейк-профита. Если какие-либо параметры отсутствуют, качество сделки снижается. Старайтесь открывать только сделки с рейтингом A+.
