상관계수는 두 변수 간의 선형적 관계의 방향과 강도를 수치화하는 통계적 지표입니다. 이 수치는 –1에서 +1 사이의 값을 가지며, 두 자산이 서로 얼마나 밀접하게 움직이는지를 파악하기 위해 트레이딩 및 포트폴리오 분석 분야에서 널리 사용됩니다.

해석 방법

• +1.00: 완벽한 양의 상관관계 — 두 변수가 같은 방향으로 움직임
• –1.00: 완벽한 음의 상관관계 — 변수들이 서로 반대 방향으로 움직임
• 0.00: 변수들 사이에 선형적 관계가 없음

예시

• 양의 상관관계: 유가가 오르면 항공권 가격도 함께 오를 수 있다.
• 부정적 상관관계: 한 자산군(예: 채권)의 가격이 하락하면, 다른 자산군(예: 주식)의 가격은 상승할 수 있습니다.
• 상관관계 없음: 두 자산이 서로 독립적으로 움직입니다.

중요한 개념

• 절대값 (|r|이 1에 가까울 때): 더 강한 관계를 나타냅니다.
• 부호 (+ / –): 관계의 방향을 나타냅니다.
• 선형 관계만: 이 계수는 선형적 관계를 나타낼 뿐, 인과관계나 비선형적 패턴을 나타내지는 않습니다.

FX Replay에서 사용하는 방법

• 자산 쌍 간의 관계를 분석하여 분산 투자를 강화하십시오.
• 지표나 시장 간의 상관관계를 검증합니다.
• 매매 타이밍을 잡거나 헤지 목적으로 상호 보완적이거나 역상관 관계가 있는 쌍을 찾아보세요.

계산 방법

• 가장 일반적인 형태는 피어슨 상관계수입니다:
  두 변수의 공분산 ÷ (각 변수의 표준편차)
• 스프레드시트, 통계 소프트웨어 또는 분석 플랫폼을 통해 계산할 수 있습니다.

FX Replay 데이터를 활용해 상관관계 기반 테스트나 전략 검증 작업을 진행하는 데 도움이 필요하신가요?

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