Dieses Modell nutzt 90-Minuten-Zyklen (auch als „Quartale“ bezeichnet), um das Kursverhalten in strukturierten Intervallen während der gesamten Handelssitzung abzubilden, wobei jede sechsstündige Sitzung in vier 90-Minuten-Quartale (Q1–Q4) unterteilt wird. Eine Tendenz lässt sich erkennen, indem man aufeinanderfolgende SMT-Divergenzen bei zwei oder mehr stark korrelierten Vermögenswerten zwischen Sitzungen, Tagen oder Wochen identifiziert, wobei ein Vermögenswert ein Swing-Hoch/Tief erreicht, der andere jedoch nicht.

Für Einstiegsmöglichkeiten in kürzeren Zeitrahmen sollten Sie auf aufeinanderfolgende SMT-Divergenzen zwischen 90-Minuten-Quartalen bei korrelierten Vermögenswerten wie EU/GU während der Londoner Handelssitzung oder ES/NQ während der New Yorker Handelssitzung achten. Trades werden je nach gehandeltem Vermögenswert (Devisen oder Indizes) ausschließlich zwischen 2:00 und 9:00 Uhr während der Londoner Handelssitzung oder zwischen 9:30 und 15:30 Uhr New Yorker Zeit getätigt. Einstiege erfolgen entweder nach Engulfing-Kerzenformationen oder nach Präzisions-Swing-Point-Kerzen unterschiedlicher Farbe zwischen den beiden Vermögenswerten.

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