Stratégie théorique trimestrielle
19 juillet 2025
Par
Trader Daye
Ce modèle utilise des cycles de 90 minutes (également appelés « quarts ») pour cartographier l'évolution des cours selon des intervalles structurés tout au long de la séance, chaque séance de six heures étant divisée en quatre quarts de 90 minutes (Q1–Q4). Une tendance directionnelle peut être identifiée en repérant une divergence SMT séquentielle entre deux actifs ou plus fortement corrélés, d'une séance à l'autre, d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre ; cette divergence se manifeste lorsqu'un actif atteint un plus haut ou un plus bas de fluctuation et que l'autre n'y parvient pas.
Pour les entrées sur des périodes de temps plus courtes, recherchez une divergence SMT séquentielle entre les quarts d'heure sur des actifs corrélés, tels que l'EU et le GU pendant la séance de Londres ou l'ES et le NQ pendant la séance de New York. Les transactions ne sont effectuées qu'entre 2 h et 9 h pendant la séance de Londres ou entre 9 h 30 et 15 h 30, heure de New York, en fonction des actifs négociés (forex ou indices). Entrées après des formations de bougies englobantes ou des bougies de points de swing de précision de couleurs différentes entre les deux actifs.
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Mike, le trader
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TIC
