Este modelo utiliza ciclos de 90 minutos (también conocidos como «cuartos») para trazar el comportamiento de los precios en intervalos estructurados a lo largo de la sesión, en la que cada sesión de seis horas se divide en cuatro cuartos de 90 minutos (Q1–Q4). El sesgo direccional puede detectarse identificando divergencias secuenciales del SMT en dos o más activos altamente correlacionados entre sesiones, días o semanas; en las que un activo supera un máximo o mínimo de oscilación y el otro no.

Para las entradas en marcos temporales más cortos, busca divergencias SMT secuenciales entre los cuartos de 90 minutos en activos correlacionados, como el EU y el GU en la sesión de Londres o el ES y el NQ en la sesión de Nueva York. Las operaciones solo se realizan entre las 2:00 y las 9:00 de la mañana en la sesión de Londres o entre las 9:30 y las 15:30 de la tarde, hora de Nueva York, dependiendo de los activos con los que se opere (divisas o índices). Entradas tras formaciones de velas engullidoras o velas de punto de oscilación de precisión de diferentes colores entre los dos activos.

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