Este modelo utiliza ciclos de 90 minutos (também conhecidos como quartos) para mapear o comportamento dos preços em intervalos estruturados ao longo da sessão, em que cada sessão de seis horas é dividida em quatro quartos de 90 minutos (Q1–Q4). É possível identificar uma tendência direcional através da detecção de divergências sequenciais do SMT em dois ou mais ativos altamente correlacionados entre sessões, dias ou semanas; situação em que um ativo atinge uma máxima ou mínima de oscilação e o outro não.

Para entradas em intervalos de tempo mais curtos, procure divergências SMT sequenciais entre os quartos de 90 minutos em ativos correlacionados, como EU/GU na sessão de Londres ou ES/NQ na sessão de Nova York. As negociações são realizadas apenas das 2h às 9h na sessão de Londres ou das 9h30 às 15h30, horário de Nova York, dependendo dos ativos negociados (forex ou índices). Entradas após formações de velas engolfantes ou velas de pontos de oscilação precisos de cores diferentes entre os dois ativos.

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