Essa estratégia de ações combina VWAPs ancorados (AVWAPs) com quebras na estrutura de mercado (MSBs) de 2 minutos para criar um plano estruturado de negociação intradiária. Traders os AVWAPs a partir de pontos significativos — como resultados financeiros, máximas/mínimas importantes ou rompimentos — em um gráfico de 30 minutos. Assim que o preço retesta um desses níveis ancorados, traders para um gráfico de 2 minutos e aguardam uma quebra na estrutura de mercado para confirmar a entrada. Após a entrada, coloque o stop loss na máxima/mínima recente ou de reteste, visando um stop fixo de 1,5R ou um stop móvel até a nova máxima/mínima do dia ou o VWAP oposto.

O sistema foi projetado para uma execução disciplinada e orientada por dados. Ele desencoraja negociações entre AVWAPs muito próximos uns dos outros e incentiva o registro de informações como o tipo de AVWAP, a direção do reteste e as lacunas de preço recentes, a fim de otimizar o desempenho. O objetivo é concentrar-se exclusivamente em configurações A+ — aquelas que atendem a todos os critérios —, ao mesmo tempo em que se gerencia o risco com clareza. Essa estrutura organizada e repetível é ideal para construir confiança e aperfeiçoar a execução por meio de backtesting consistente.

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