O coeficiente de correlação é uma medida estatística que quantifica a direção e a intensidade de uma relação linear entre duas variáveis. Ele varia de –1 a +1 e é amplamente utilizado na negociação e na análise de carteiras para avaliar o grau de sincronia entre a evolução de dois ativos.

Como interpretá-lo

• +1,00: Correlação positiva perfeita — ambas as variáveis se movem na mesma direção
• –1,00: Correlação negativa perfeita — as variáveis evoluem em direções opostas
• 0,00: Não há relação linear entre as variáveis

Exemplos

• Correlação positiva: À medida que os preços do petróleo sobem, os preços das passagens aéreas também podem aumentar.
• Correlação negativa: Quando uma classe de ativos (por exemplo, títulos) cai, outra (por exemplo, ações) pode subir.
• Sem correlação: Dois ativos se movem independentemente um do outro.

Conceitos importantes

• Valor absoluto (|r| próximo de 1): Indica uma relação mais forte.
• Sinal (+ / –): Indica a direção da relação.
• Apenas linear: O coeficiente captura relações lineares — não causalidade ou padrões não lineares.

Como usá-lo no FX Replay

• Analise as relações entre pares de ativos para melhorar a diversificação.
• Teste as dependências da estratégia entre indicadores ou mercados.
• Identifique pares complementares ou inversos para determinar o momento certo para negociar ou para fins de cobertura.

Como é calculado

• A forma mais comum é o coeficiente de correlação de Pearson:
  covariância das duas variáveis ÷ (desvio padrão de cada variável)
• Pode ser calculado por meio de planilhas, softwares estatísticos ou plataformas de análise.

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